中央民族大学, 经济学院,副教授，CFA

教育经历：

(1) 2017-09 至 2021-10, 中央财经大学, 金融学, 博士

(2) 2011-09 至 2014-03, 北京航空航天大学, 系统工程, 硕士

(3) 2007-09 至 2011-06, 北京航空航天大学, 系统工程, 学士

研究方向：

资产定价与机器学习交叉应用方向。结合机器学习、图像分析、计量统计等量化方法开展量化投资、交易策略、金融工程等研究。

一、代表性论著：

(1) “Fundamental Characteristics, Machine Learning and Stock Price Crash Risk” with Fuwei Jiang and Feifei Zhu. Journal of Financial Market, 2024, 69, 100908..（ABS3,ABDC A*）

(2) “Factor Momentum in the Chinese stock market” with Fuwei Jiang and Cunfei Liao. Journal of Empirical Finance, 2023, 75, 101458.( ABS3,入选2022中国金融学年会，SOFiE2022，China International Risk Forum2022等会议)

(3) “高风险低收益?基于机器学习的动态CAPM模型解释” with 姜富伟、张宏伟. 管理科学学报, 2021,24(1): 109-126. （2021-2022高被引论文）

(4) “深度学习与中国股票市场因子投资” with 姜富伟、唐国豪. 经济学(季刊) , 2022, 22(3): 819- 842.

(5) ““去刚兑”背景下的企业债务违约风险: 机器学习预警和经济机制探究” with 姜富伟、林奕皓. 金融研究,2023(10): 85-103.（获2022中国金融工程年会最佳论文一等奖）

其他论著：

(6) “Timing the factor zoo via deep learning: Evidence from China” with Fuwei Jiang and Cunfei Liao. Acounting & Finance, 2023(63), 485–505.

(7) “Stock Return Predictability using Economic Narrative：Evidence from Energy Sectors” with Ganghui Li and Huajing Zhang. Journal of Commodity Market, 2024, 35, 100418.

(8) “A latent factor model for the Chinese stock market” with Wen Jun Leong and Fuwei Jiang. International Review of Financial Analysis, 2023, 102555.

(9) “Attention Is All You Need: An Interpretable Transformer-based Asset Allocation Approach” with Wanwan Wang and Yu Chen. International Review of Financial Analysis, 2023, 102876.

(10) “Noisy Market, Machine Learning and Fundamental Momentum” with Haoyun Sheng. Pacific-Basin Finance Journal, 2024(86), 102473.

(11) “From Fundamental Signals to Stock Volatility: A Machine Learning Approach” with Cunfei Liao. Pacific-Basin Finance Journal, 2024(84), 102283.

(12) “Global, Developed and Emerging Stock Market: Which Characteristic Matters?” with Fuwei Jiang and Cunfei Liao. Emerging Markets Finance and Trade, 59(8), 2617-2636.

(13) “Weather Sentiment and Stock Returns. Evidence from China” with Fuwei Jiang and Cunfei Liao. Emerging Markets Finance and Trade, 59(9), 2894-2905.

二、主持基金项目/学术著作：

(1) 国家自然科学基金委员会, 青年项目, 基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究（72303271），2024-01-01 至2026-12-31, 30万元, 主持.

(2) 马甜，机器学习与资产定价：A股市场收益预测及特征分析研究，经济日报出版社，2023。

(3) 姜富伟，唐国豪，马甜，金融及财务机器学习，机械工业出版社，2024。

三、招生标准：

硕士生：要求具有编程基础，对资产定价研究具有一定学术兴趣和追求，未来工作偏好投资、量化、金融工程、互联网平台、金融科技等工作，进组同学无论学硕和专硕均有发表要求，请认真考虑。

本科生和研究助理：具有一定编程基础，偏好成绩好、有志于从事科研工作的同学。

请提前联系，需要提前在组里开展研究实践，并保证时间投入。

联系邮箱：202101059@muc.edu.cn